• Propozycje tematów prac dyplomowych:

1. ...

1. (mgr) Zastosowanie wielowymiarowego procesu ryzyka w modelowaniu ryzyka operacyjnego
2. (mgr) Wycena system emerytalnych z uwzględnieniem prognoz współczynników śmiertelności
3. (inż.) Modelowanie zjawisk pogodowych i klimatycznych o charakterze katastroficznym
4. (inż.) Opcje pogodowe
5. (inż.) Modelowanie zmian demograficznych i ich zastosowanie do wyceny wybranych planów emerytalnych
6. (inż.) Modelowanie śmiertelności z uwzględnieniem zjawisk o charakterze katastroficznym

1. (2023, dr Aleksandra Wilkowska) Prawdopodobieństwo ruiny w modelu powiązanych firm ubezpieczeniowych/Probability of ruin in the model of collaborating insurance companies
2. (2022, dr inż. Aleksandra Grzesiek) Analiza struktury zależności dla dwuwymiarowego modelu autoregresyjnego z α-stabilnym szumem/Dependence structure analysis for two-dimensional autoregressive model with α-stable noise

1. (2023, mgr) Pricing of excess of loss reinsurance contracts
2. (2023, mgr) Mortality rates modelling with machine learning techniques
3. (2023, mgr) Generalized Levy walks
4. (2023, mgr) Pricing of the fair premium for enrollment in a Nigerian state health insurance scheme
5. (2023, mgr) Ruin probabilities for the multidimensional risk process
6. (2023, mgr) Prawdopodobieństwo ruiny dla modelu ubezpieczyciel-reasekurator przy wybranych umowach reasekuracyjnych
7. (2022, mgr) Artificial intelligence methods in forecasting of mortality rates
8. (2022, mgr) P2P insurance - construction and ruin probability
9. (2022, mgr) Szybkość zbieżności w problemie słabych aproksymacji prawdopodobieństwa ruiny dla modelu Cramera-Lundberga
10. (2022, mgr) Weak approximations of the ruin probability for the risk process of insurer-reinsurer model
11. (2021, mgr) Application of stochastic Lindenmayer systems for plants modelling
12. (2021, mgr) Diffusion processes on the comb model
13. (2021, mgr) Ruin probability for the insurer-reinsurer model
14. (2021, mgr) Modelling of the election results using epidemiological models
15. (2020, mgr) Ruin probabilities for risk processes on two-layer networks
16. (2020, mgr) Wielowymiarowe procesy stochastyczne - analiza i zastosowania w finansach
17. (2020, mgr) Probability of the classical and Parisian-type ruin for the risk process
18. (2019, mgr) Przybliżenia prawdopodobieństwa ruiny dla proces ryzyka z losowym składkami
19. (2019, mgr) Pricing of the reverse mortgage with longevity risk modeling
20. (2019, mgr) Application of generalization of ARCH models in estimation of market risk
21. (2019, mgr) Pricing of the reverse mortgage for multiple lives
22. (2019, mgr) Actuarial version of financial performance indicators for life insurance contracts
23. (2018, mgr) Reserves for incurred but not reported claims in dependent lines of business
24. (2018, mgr) Efficiency of search strategies driven by Levy walks with limited energy
25. (2018, mgr) Comparison of GARCH models in estimation of market risk
26. (2018, mgr) Przyszłe długosci trwania zycia dla par - analiza statystyczna i zastosowania
27. (2017, mgr) Numeryczna analiza prawdopodobieństw ruiny dla dwuwymiarowego procesu ryzyka o stratach opisanych rozkładem alfa-stabilnym
28. (2017, mgr) Prognozowanie długości trwania życia z wykorzystaniem nowej funkcji przeżycia
29. (2017, mgr) Pricing of insurance statuses for couples
30. (2016, mgr) Longevity forecasts with CBD Model
31. (2016, mgr) Pricing of insurance contract with significant longevity risk
32. (2016, mgr) Prawdopodobieństwa ruiny dla dwuwymiarowego procesu ryzyka
33. (2016, mgr) Wycena ubezpieczeń na wiele żyć
34. (2015, mgr) Wycena ubezpieczen zyciowych zabezpieczajacych umowy kredytowe
35. (2015, mgr) Modelowanie cen energii na rynku irlandzkim
36. (2015, mgr) Wycena umowy odwróconego kredytu hipotecznego
37. (2015, mgr) Wycena rezerw na szkody zaistniałe niezgłoszone (IBNR)
38. (2015, mgr) Prawdopodobieństwa ruiny dla procesu ryzyka ze stratami opisanymi rozkładem temperowanym stabilnym
39. (2014, mgr) Applications of stochastic processes in demography

1. (2023, inż.) Modelowanie śmiertelności w wybranych krajach
2. (2023, inż.) Problem diety i jego uogólnienia
3. (2023, inż.) Modelowaniu procesów demograficznych
4. (2023, inż.) Porównanie modeli ARIMA i FARIMA oraz ich zastosowanie do opisu danych empirycznych
5. (2022, inż.) Analiza cen wybranych surowców oraz otwartych funduszy inwestycyjnych notowanych na giełdzie
6. (2022, inż.) Modelowanie inflacji z wykorzystaniem wielowymiarowych autoregresyjnych szeregów czasowych
7. (2022, inż.) Poszukiwania losowe z wykorzystaniem spacerów Lévy'ego z pamięcią
8. (2022, inż.) Zastosowanie modeli autoregresyjnych w szacowaniu miar ryzyka
9. (2022, inż.) Analiza dokładności prognoz śmiertelności w dobie pandemii COVID-19
10. (2022, inż.) Modelowanie i prognozowanie intensywności umieralności z użyciem modelu Mitchella
11. (2022, inż.) Prognozowanie notowań walut kryptograficznych
12. (2022, inż.) Zastosowanie modeli GARCH i ich uogólnień w prognozowaniu cen surowców
13. (2021, inż.) Prawdopodobieństwo ruiny dla procesu ryzyka ze stratami o rozkładzie fazowym
14. (2021, inż.) Analiza wpływu fałszywych wiadomości na polaryzację opinii w modelu q-wyborcy
15. (2021, inż.) Aproksymacje prawdopodobieństwa ruiny paryskiej
16. (2021, inż.) Modelowanie agentowe w epidemiologii
17. (2021, inż.) Teoria wartości ekstremalnych i jej zastosowania
18. (2020, inż.) Modelowanie rynku surowców z uwzględnieniem ryzyka walutowego
19. (2020, inż.) Modele stóp procentowych i ich wykorzystanie do wyceny obligacji
20. (2020, inż.) Numeryczne oszacowania prawdopodobieństwa ruiny dla dwuwymiarowego procesu nadwyżki szkody
21. (2019, inż.) Proces ryzyka z losowym składkami ubezpieczeniowymi
22. (2019, inż.) Analiza numeryczna stochastycznego układu typu ofiara-drapieżnik
23. (2019, inż.) Modelowanie danych demograficznych
24. (2018, inż.) Wycena wybranych egzotycznych instrumentów pochodnych
25. (2018, inż.) Analiza sentymentalna w zastosowaniu do tekstów utworów muzycznych
26. (2018, inż.) Wykrywanie obserwacji odstających za pomocą metod "distance based"
27. (2018, inż.) Wielowymiarowe miary ryzyka
28. (2018, inż.) Modelowanie danych empirycznych przy użyciu szeregów czasowych typu GARCH
29. (2018, inż.) Modelowanie natężenia śmiertelności
30. (2018, inż.) Modelowanie danych wielowymiarowych za pomocą szeregów czasowych
31. (2018, inż.) Zastosowanie wielowymiarowych szeregów czasowych VARMA do modelowania danych empirycznych
32. (2018, inż.) Modelowanie przestrzenne zachowań kolektywnych w problemie poszukiwań losowych
33. (2017, inż.) Jednowymiarowe modele szeregów czasowych jako narzędzie do analizy tendencji zmian kursów walutowych
34. (2017, lic.) Efektywność poszukiwania losowego dla spacerów Lévy'ego z chemotaksją
35. (2017, inż.) Efektywność poszukiwania losowego dla spacerów Lévy'ego z pamięcią
36. (2017, inż.) Modelowanie i prognozowanie dla rynków walutowych
37. (2017, inż.) Zastosowanie procesu shot noise do modelowania danych empirycznych
38. (2017, inż.) Wycena rent pewnych przy losowych stopach procentowych
39. (2017, inż.) Numeryczna analiza stochastycznych modeli epidemiologicznych
40. (2017, inż.) Zastosowania rozkładów probabilistycznych do opisu danych empirycznych
41. (2016, lic.) Efektywność poszukiwania losowego dla lotów Lévy'ego
42. (2016, inż.) Zastosowania modelu Lee-Cartera do prognozowania długowieczności
43. (2016, inż.) Wielowymiarowe szeregi czasowe i ich zastosowanie do opisu danych finansowych
44. (2015, lic.) Symulacja i dopasowywanie do danych rozkładów stabilnych temperowanych w pakiecie Mathematica
45. (2015, lic.) Symulacja i dopasowanie do danych rozkładów stabilnych w pakiecie Mathematica

powrót do strony głównej